1. Жидкие нейронные сети против рыночного хаоса: пишем LNN на PyTorch для алготрейдинга
Классические рекуррентные сети (LSTM, GRU) терпят фиаско на волатильных минутных данных. Они предсказывают скользящую среднюю или упираются в «стену» с Loss = 0.693, что равносильно подбрасыванию монетки. Проблема не в трейдере, а в самой архитектуре: для RNN временной шаг между 10:00 и 10:01 идентичен шагу между пятни...