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美股市场的抛售压力正逼近历史极值，对冲基金的净卖出规模已攀升至过去十年第三高位，接近新冠疫情暴跌期间的峰值水平。高盛大宗经纪交易台数据显示，对冲基金已连续六周削减全球股票持仓，其悲观情绪接近极限，部分迹象甚至被高盛内部报告描述为“部分投降迹象开始浮现”。与此同时，被视为市场关键变量的趋势追踪型系统投资者（CTA）在过去一个月已累计抛售约1900亿美元股票，目前在全球股市持有约500亿美元净空头头寸，但其抛售动能正趋于枯竭。 高盛分析师指出，这种极端的仓位正在为市场创造不对称的上行空间。该行估计，未来一个月内，无论市场走势如何，CTA均将全面转向净买入。此外，多重技术性压力有望同步缓解：养老金将在季末再平衡操作中买入股票，而期权做市...
欧洲资产正遭遇近十年来最猛烈的抛售风暴。多方数据显示，机构投资者正以前所未有的速度削减在欧洲的敞口，一场全面的资金撤离正在上演。高盛Prime Brokerage的数据揭示，上月欧洲资产的净抛售规模创下2025年3月以来最大单月降幅，位列过去十年第三高。更关键的是，市场情绪已极度悲观，做空盘对做多盘的比例高达2.2比1，显示出压倒性的看空力量。 摩根大通的持仓数据进一步印证了这场危机的深度。其欧洲综合持仓指标已跌至2015年以来的第三低位，标准差触及负1.5以下。这意味着当前净空头压力已达到极端水平，在过去十年中，仅出现在少数几个历史性的市场压力时刻之后。尤其值得警惕的是，作为趋势跟踪策略代表的商品交易顾问（CTA），其对欧洲资产...
高盛交易部门发出关键信号：在经历一轮猛烈抛售后，全球系统化投资者可能正站在转向的临界点。报告指出，包括大宗商品交易顾问（CTA）和波动率目标策略在内的“快钱”资金，在过去一个月市场下跌期间已抛售约2400亿美元的全球股票，将股票敞口削减至多年低点。然而，这股抛售潮正在减弱。高盛预计，未来一个月该群体可能转为净买入约550亿美元，其中约200亿美元将流入美股。这一潜在的机械性买盘，被视为市场可能接近本轮抛售拐点的早期迹象。 这一转变的背景是，受地缘冲突引发的油价飙升影响，投资者情绪持续承压，标普500指数一度较历史高点下跌约9%。高盛董事总经理Lee Coppersmith在报告中写道，这种买盘改善“更像是月中阶段的顺风因素，而非立...
隔夜美股上演戏剧性逆转，盘中从低点强势拉升逾2.2%。这并非源于地缘冲突的解决，而是市场对美伊冲突短期内不会升级的集中押注。巴基斯坦外交消息人士透露，美伊双方同意继续谈判，尽管议程、地点等细节仍存分歧。美国副总统万斯“球在伊朗一边”的表态与伊朗总统佩泽希齐扬愿续谈的回应，共同释放了外交窗口尚未关闭的信号。这一预期迅速压制了霍尔木兹海峡封锁的利多效应，WTI与布伦特原油应声下跌超1.8%。 反弹的核心驱动力，首先来自极度偏空的仓位结构。高盛数据显示，上周五对冲基金的看空程度甚至超过了今年4月“解放日”抛售高峰时的水平，高度集中的空头筹码为仓位修复式反弹提供了充足燃料。全球股票上周实现8周来首次净买入，主要由做多买入驱动，空头回补为辅...
美股强势反弹至历史高位，却让众多对冲基金陷入尴尬困境。标普500指数突破7000点，AI、半导体等核心板块普遍涨回并超越前期高点，但据瑞银交易员Conor Lyons报告，对冲基金的整体净敞口并未同步跟上行情。这一严重的仓位错位，正迫使它们近乎盲目地追涨，直接推动了期权市场的异常活跃——4月15日录得2026年以来最大单日看涨期权成交量。 仓位数据揭示了更深层的压力。瑞银数据显示，上周对冲基金资金流出规模创下2026年以来最大单周净卖出纪录，由主动减持多头和新增空头双重驱动。更关键的是，当前对冲基金的多空比甚至低于“关税日”恐慌抛售时期的峰值水平，而此时股市已处于历史高位。这意味着，在市场强劲反弹的背景下，对冲基金的整体净敞口仍处...
量化趋势追踪基金（CTA）正以历史罕见的速度和规模重返美股，成为本轮市场反弹的核心驱动力。高盛策略师Brian Garrett的最新分析显示，过去五个交易日，CTA对美股的买入规模高达860亿美元，位列史上前五，堪称“史上最大规模买入之一”。更关键的是，高盛模型预测，即便未来一周市场走势持平，该群体仍将追加约700亿美元的“被动”买盘。这种无论涨跌均为买家的系统性特征，为市场提供了强大的短期支撑，也埋下了趋势信号一旦翻转可能引发反向冲击的风险。 此轮史诗级买入的导火索，是4月初风险资产的趋势逆转。CTA在3月底市场低点附近积累了巨额空头头寸，随后遭遇历史性逼空行情，被迫大规模回补。高盛指出，自那以后，CTA的需求格局已充分确立，并...